Економіко-математичні методи в управлінні ризиками комерційного банку

---

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ У
БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………………………..……..5
1.1. Сутність банківського ризику……………………………………………………..5
1.2. Класифікація банківських ризиків…………………………………………...…..10
1.3. Основні підходи щодо управління ризиками у банківській діяльності……….19
РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ………………………………………………………...……28
2.1. Методи оцінки банківських ризиків………………………………………...……..28
2.2. Моделі управління ризиками комерційних банків………………………………..41
2.3. Динамічна модель розподілу банківських ресурсів з урахуванням ризику….….51
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ВАТ «ОЩАДБАНК»……..………..57
3.1. Вимірювання і оцінка банківських ризиків ВАТ «Ощадбанк»
 за 2006 – 2007 рр……………………………………………………………………….57
3.2. Застосування моделі управління банківськими ризиками на прикладі
ВАТ «Ощадбанк»……………………………………………………………………..….63
3.3. Шляхи підвищення ефективності дії систем управління ризиком у
ВАТ «Ощадбанку» ………………………………………………………………...…….65
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………...75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..80
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..83

ВСТУП

Ризик є невід'ємною складовою в будь-якій сфері економічної діяльності. Недостатнє усвідомлення цього нерідко призводить до сумних наслідків. Що ж до банківської справи, то її неможливо уявити без ризику. Будь-яке рішення в банківській діяльності, що заслуговує на увагу, обтяжене ризиком, бо фінансова сфера взагалі, а банківська справа зокрема, є дуже чутливою не лише до різноманітних соціально-економічних чинників, а й до політичних, природо-кліматичних тощо. Отже, в банківській діяльності йдеться не про те, щоб взагалі уникнути ризику. Головне завдання полягає в раціональному управлінні банківськими ризиками, в тому, щоб якомога правильніше та адекватно оцінювати структуру й міру ризику, здійснюючи ту чи іншу операцію, прагнути знизити ступінь ризику до допустимого (чи мінімального) рівня.
Цілком зрозуміло, що банківські ризики виникають, зокрема, тому, що неможливо повністю реалізувати своєчасне та вичерпне виконання прийнятої стратегії . Це пов'язано зі негативними впливами складної множини суперечливих чинників. Відхилення прийнятих поточних припущень  від того, що реально може відбутися в майбутньому в процесі реалізації відповідних банківських управлінських рішень, містить у собі як шанси на успіх, так і ризик можливих несприятливих відхилень, які призводять до суттєвих збитків. Чим складнішим і невизначенішим є соціально-економічне середовище, тим актуальнішим є необхідність урахування ризику, побудова й удосконалення адекватного інструментарію його аналізу й моделювання. Тому, особливо в  сучасних нестабільних умовах, дана проблематика є досить актуальною і потребує ґрунтовного аналізу та прогнозування рішень в економіці, бізнесі, й, зокрема, у банківській сфері на основі економіко-математичних моделей ризику.
Мета дослідження полягає у застосуванні економіко-математичних методів та моделей для оцінювання процесу управління банківськими ризикам, використання яких необхідне для підвищення ефективності діяльності  комерційних банків.  
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань: - визначити сутність поняття банківського ризику та з’ясувати основні його види;
- розглянути основні підходи щодо управління ризиками в банківській діяльності;
- проаналізувати  переваги та недоліки економіко-математичних методів управління банківськими ризиками;
- дослідити існуючі моделі управління ризиками комерційних банків;
- провести оцінку основних банківських ризиків на практиці за допомогою використання найбільш поширених моделей та методів для їх вимірювання;
- визначити шляхи підвищення ефективності дії систем управління ризиком на досліджуваному об’єкті.
Об’єктом дослідження є процес управління ризиками комерційних банків, а предметом – економіко-математичний інструментарій оцінювання та моделювання банківських ризиків.
Теоретичною і методологічною основою нашого дослідження є нормативно-правові акти, монографії, посібники, періодичні видання, праці вітчизняних і зарубіжних вчених, інтернет ресурси.
Для вирішення поставлених завдань, використовувались наступні методи:
1. Статистичний метод. Аналізуючи статистичні дані, проводилися розрахунки деяких коефіцієнтів та показників, необхідних для оцінки банківських ризиків. 
2. Метод нормативного прогнозування – для  пошуку оптимального шляху досягнення певної кінцевої мети.
4. Метод економіко-математичного моделювання використовувався для опису основних взаємозв’язків  досліджуваних показників, обробки статистичної інформації, оцінки окремих змінних величин та їх параметрів.
5. Порівняльний метод. За допомогою статистичних даних і основних економічних показників визначався фінансовий стан банку впродовж трьох років, проводився порівняльний аналіз існуючих моделей та методів  щодо управління банківськими ризиками.